教育背景
2002年7月，毕业于同济大学，经济学学士
2004年8月，毕业于德国康斯坦兹大学，经济学硕士
2008年9月，毕业于瑞士苏黎世联邦理工大学，金融数学硕士
2013年3月，毕业于英国诺丁汉大学，金融学博士
工作经历
2004–2006 量化分析师，衡泰软件
2006–2007 风险创新组经理，衡泰软件
2008–2009 统计量化研究员，AHL，Man Group（英仕曼集团基金）
2013–2017 讲师，狗万，狗万max
2017–2023 副教授，狗万，狗万max
2023–现在 教授，博士生导师，狗万，狗万max
2017–2025 应用金融系副主任，狗万
2025–现在 应用金融系党支部书记，狗万
2023–现在 院长助理，狗万max国家金融研究院
2026–现在 党委副书记，狗万
学术兼职
2023-2024 北京市密云区发改委专家（第15批人才京郊行）
2025-现在 中国资本市场学会，期货与衍生品专委会会员
2017–现在 中债研究所，研究员
2017–现在 狗万max金融工程研究所，研究员
2019–现在 国际货币研究所，研究员
2019–现在 中国资本市场研究院，研究员
2021–现在 Associate Editor, European Journal of Finance (SSCI)
2021–现在 编辑部主任，《应用经济学评论》
教学科研奖励
2023 钢铁行业如何应对价格波动？中信中证资本个性化期权投资方案揭秘 第九届国家金融专硕教指委全国金融硕士教学案例大赛优秀案例
2023 高等教育（研究生）国家级教学成果一等奖（成员）
2022 北京市高等教育教学成果一等奖（成员）
2021 狗万max高等教育教学成果一等奖（成员）
2016 程序化/高频交易利弊：论骑士资本巨额亏损 第二届国家金融专硕教指委全国金融硕士教学案例大赛优秀案例
2015 光大证券乌龙指事件案例分析 第一届国家金融专硕教指委全国金融硕士教学案例大赛优秀案例
讲授课程
金融衍生品投资（硕士、EMBA），固定收益投资（本科）
科研方向
资产定价，违约风险，流动性风险，利率期限结构，衍生品套利
硕士博士论文指导方向
仅限衍生品（期权、期货）领域理论或实证分析，需要有编程和数据处理基础
代表性学术成果
英文：
Chen, D., Guo, B. and Zhou, G., 2023. Firm fundamentals and the cross-section of implied volatility shapes. Journal of Financial Markets, 63, p.100771.
Shi, Y., Chen, D., Guo, B., Xu, Y. and Yan, C., 2022. The information content of CDS implied volatility and associated trading strategies. International Review of Financial Analysis, 83, p.102295.
He, Z., Guo, B., Shi, Y. and Zhao, Y., 2022. Natural disasters and CSR: Evidence from China. Pacific-Basin Finance Journal, 73, p.101777.
Guo, B., Wang, Z. and Fan, S., 2022. Does the listing of options improve forecasting power? evidence from the Shanghai stock exchange. Emerging Markets Finance and Trade, 58(15), pp.4300-4308.
Guo, B., Shi, Y. and Xu, Y., 2020. Volatility information difference between CDS, options, and the cross section of options returns. Quantitative Finance, 20(12), pp.2025-2036.
Guo, B. and Lin, H., 2020. Volatility and jump risk in option returns. Journal of Futures Markets, 40(11), pp.1767-1792.
Guo, B., Han, Q., Liang, J., Ryu, D. and Yu, J., 2020. Sovereign credit spread spillovers in Asia. Sustainability, 12(4), p.1472.
Guo, B., Han, Q. and Lin, H., 2018. Are there gains from using information over the surface of implied volatilities?. Journal of Futures Markets, 38(6), pp.645-672.
Xun, J. and Guo, B., 2017. Twitter as customer’s eWOM: an empirical study on their impact on firm financial performance. Internet Research, 27(5), pp.1014-1038.
Guo, B. and Xiao, Y., 2016. A note on why doesn't the choice of performance measure matter?. Finance Research Letters, 16, pp.248-254.
Guo, B., 2016. CDS inferred stock volatility. Journal of Futures Markets, 36(8), pp.745-757.
Guo, B., Han, Q., Lee, J. and Ryu, D., 2015. How Important is a Non‐Default Factor for CDS Valuation?. Journal of Futures Markets, 35(11), pp.1088-1101.
Guo, B., Luo, X. and Zhang, Z., 2014. Sell in May and go away: Evidence from China. Finance Research Letters, 11(4), pp.362-368.
Guo, B., Han, Q. and Zhao, B., 2014. The Nelson–Siegel model of the term structure of option implied volatility and volatility components. Journal of Futures Markets, 34(8), pp.788-806.
Guo, B. and Newton, D., 2013. Regime‐dependent liquidity determinants of credit default swap spread changes. Journal of Financial Research, 36(2), pp.279-298.
Guo, B., Han, Q. and Ryu, D., 2013. Is the KOSPI 200 options market efficient? Parametric and nonparametric tests of the martingale restriction. Journal of Futures Markets, 33(7), pp.629-652.
Guo, B., Han, Q., Liu, M. and Ryu, D., 2013. A tale of two index futures: The intraday price discovery and volatility transmission processes between the China financial futures exchange and the Singapore exchange. Emerging Markets Finance and Trade, 49, pp.197-212.
Han, Q., Guo, B., Ryu, D. and Webb, R.I., 2012. Asymmetric and negative return-volatility relationship: The case of the VKOSPI. Investment Analysts Journal, 41(76), pp.69-78.
Guo, B. and Jin, F., 2011, Pricing Convertible Bonds with Embedded Parisian Options: Theory and Evidence，Review of Futures Markets, 29(1), 59-82
中文：
吴晓求,郭彪,芦东,陈柏何,中国建设金融强国的双支柱架构：人民币国际化与资本市场开放[J].财贸经济,2025,46(06):5-24. 论文被狗万max《复印报刊资料》2025.08，《新华文摘》2025.19全文转载.
吴晓求,谭松涛,郭彪.全球资本市场估值差异与中国元素估值体系研究[J].中国经济问题,2024,(06):1-15.
郭彪,李春丽.衍生品市场发展助力金融强国建设[J].应用经济学评论,2024,4(03):37-46.
涂永红,任屹颖,郭彪.长江经济带城市绿色创新发展[J].经济理论与经济管理,2023,43(10):85-98.
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类承曜,刘子豪,何林,等.增加中短期国债发行对国债收益率曲线构建的影响研究[J].债券, 2016,(12):28-33.
著作
《金融强国：中国之路》，吴晓求等，2025-01，狗万max出版社。章节：双支柱架构：人民币国际化与资本市场开放
《中国资本市场估值理论体系的要素分析》，吴晓求等，2024-01，狗万max出版社。章节：经济制度、股权结构与市场估值：国有控股上市公司估值研究
《信用违约互换问题研究》，郭彪，2022-06，中国财政经济出版社
《资本市场成长的逻辑：金融创新与高科技企业的耦合》，吴晓求等，2023-01，狗万max出版社。章节：资本市场发展与高科技企业的成长：国际视角与实证总结
《债券市场质量：评价体系、影响因素与优化设计》，类承曜等，2022-12，经济科学出版社。章节：潜在流动性：我国债券市场流动性的新度量方法
《人民币国际化报告2022》，王芳等，2022-07，狗万max出版社。章节：低碳发展与中国碳排放权交易市场
《中国资本市场：第三种模式》，吴晓求等，2022-01，狗万max出版社。章节：资本市场与实体经济：德国模式分析
《中国金融开放：市场导向下的均衡选择》，吴晓求等，2021-11，中国金融出版社。章节：中国金融开放：历史沿革与模式选择
《中国资本市场三十年：探索与变革》，吴晓求等，2021-01，狗万max出版社。章节：中国资本市场第三方：证券公司与市场中介
《利率体系：决定因素和动态关系》，类承曜等，2019-06，经济科学出版社。章节：利率间动态关系的实证研究
科研项目（主持）
国家级：
国家自然科学基金面上项目：公司基本面和期权定价与交易：理论机制与实证分析
国家自然科学基金青年项目：股票期权价格收益问题研究
国家发展和改革委员会规划司：健全资本市场功能研究
国家发展和改革委员会财金司：期货市场发展有关重大问题研究
教育部人文社科研究项目：Is technical analysis useful in predicting the option prices?
山西省财经高质量发展专项研究重大课题：山西金融监管体系完善与创新研究
中央社会工作部五局：志愿服务与社会信用体系建设研究
中国股票市场收益率可预测性及股灾：论融资融券和香港市场溢出效应
技术分析能有效预测期权价格吗？
北京大商所期货与期权研究中心：期货市场跨市场创新业务引发风险交叉传染的路径及防范
国泰君安证券：利率衍生品绩效归因研究
建设金融强国的内涵、特征与路径研究，教育部哲学社会科学研究重大课题，主持人：吴晓求
国有经济理论问题研究，国家社会科学基金重大委托项目，主持人：吴晓求
“十四五”时期金融改革发展监管研究，中央财办，主持人：吴晓求
长江经济带绿色创新发展指数报告，主持人：庄毓敏
长江经济带高质量发展经济版图之资金链研究（2025年），主持人：涂永红
天府金融指数（2023－2025年），主持人：涂永红
省部级：
校级：
企业级：
参与课题（代表）：
